Trading Strategies. Understanding Forex Correlation Konzepte und ihre Auswirkungen auf den Handel. Understanding Forex Correlation Konzepte und ihre Auswirkungen auf den Handel. Was ist Korrelation zwischen Paaren Wenn Sie Trading Währungspaare in den Forex-Markt, scheint es kein Ende der äußeren Kräfte zu sein Die die Preisbewegungen regeln Nachrichten, Politik, Zinssätze, Marktrichtung und ökonomische Bedingungen sind alle äußeren Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Es gibt jedoch eine immer vorhandene interne Kraft, die einige Währungspaare betrifft, die Sie sich bewusst sein müssen Kraft ist Korrelation. Korrelation ist die Tendenz von bestimmten Währungspaaren, sich im Tandem miteinander zu bewegen Positive Korrelation bedeutet, dass die Paare in die gleiche Richtung bewegen, Negative Korrelation bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Korrelation existiert für viele komplexe Gründe und Weil einige Währungspaare die gleiche Währung in ihrem Basispaar enthalten, wie andere in ihrem Kreuzpaar enthalten, zum Beispiel den EUR USD Und der USD CHF Da die Schweizer Wirtschaft dazu neigt, Europa im Allgemeinen zu spiegeln und weil der US-Dollar auf der gegenüberliegenden Seite jedes dieser Paare liegt, werden sich ihre Bewegungen - in einem Ausmaß - gegenseitig spiegeln. Korrelation ist eigentlich der statistische Begriff für die Messung für die Tandembewegung zwischen beliebigen 2 Währungspaaren Ein Korrelationskoeffizient von 1 0 bedeutet, dass sich die Paare genau im Tandem miteinander bewegen, eine Korrelation von -1 0 bedeutet, dass sich die Paare genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Zahlen zwischen diesen Extremen zeigen den relativen Betrag von Korrelation zwischen einem Satz von Paaren Ein Koeffizient von 26 würde bedeuten, dass die Paare eine leichte positive Korrelation haben, ein Koeffizient von 0 würde bedeuten, dass die Paare völlig unabhängig voneinander waren. Wie kann Korrelation im Handel verwendet werden Nun, da wir wissen, dass wir können Erwarten gewisse Ebenen der Tandembewegung zwischen bestimmten Paaren können wir fundiertere Handelsentscheidungen treffen, indem wir Hedges schaffen, das Risiko in profitable Positionen diversifizieren und vermeiden Ding-Positionen mit Paaren, deren Korrelation verursacht sie natürlich aufheben sich gegenseitig out. Let s Blick auf eine Methode der Diversifizierung des Risikos mit Währungspaar Korrelation. Situation 1 Lassen Sie Sie davon ausgehen, Sie glauben, dass der USD gesetzt ist, um zu sammeln Die offensichtliche Bewegung wäre zu kurz zu gehen Auf dem EUR-USD-Paar, aber damit platzieren Sie Ihr Ergebnis quadratisch in die Bewegung eines Paares Wenn Sie Ihr Risiko diversifizieren möchten, könnten Sie ein Paar finden, das eine positive Korrelation mit EUR USD hat und Ihre Einkäufe zwischen den 2 Paaren teilen. Die AUD USD Hat eine sehr hohe - aber nicht perfekte - Korrelation mit dem EUR USD Sie möchten vielleicht Ihre Position zwischen dem EUR USD und dem AUD USD teilen, was eine positive Korrelation von etwa 71 hat. Die positive Korrelation zwischen den Paaren erlaubt Ihnen, von der Bewegung zu profitieren Des USD, während der Mangel an perfekter Korrelation reduziert Ihr Risiko auf Spikes in einem der 2 Paare. Situation 2 Verständnis Korrelation ermöglicht es Ihnen, Positionen zu vermeiden, die aufgrund der hohen negativen Korrelation w Krank neigen dazu, sich gegenseitig aufzuheben Die EUR USD und USD CHF Paare, die wir früher erwähnt haben, sind ein gutes Beispiel Die Paare haben einen historischen Korrelationskoeffizienten von etwa 90, was bedeutet, dass sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Dies wissend, dass ein Händler nicht lange dauern würde Auf beiden Paaren zur gleichen Zeit, weil die Bewegung eines Paares die Bewegung der anderen auslöschen wird. Plausible Trading-Strategie Eine plausible Trading-Strategie wäre, 2 Währungspaare auf der Grundlage ihrer Korrelation s Reversion auf den Mittelwert handeln Sie können die Korrelation verfolgen Von 2 Währungspaaren im Laufe der Zeit und wenn es von der Norm wegkommt, können Sie einen Handel in die Richtung setzen, die die Korrelation wieder in den Mittelpunkt einrasten wird. Zum Beispiel, wenn der EUR USD und der USD CHF eine Korrelation von - 9 und dem EUR haben USD geht auf eine riesige Rallye, während der USD CHF nicht so schnell abfällt, dass man kurz EUR USD gehen kann und kurz USD CHF gehen und nach der Korrelation suchen, um auf den Mittelwert zurückzukehren, da EUR USD Fallen des USD CHF droppin G, um die Korrelation mit dem historischen Mittel zurückzuhalten Natürlich denken Sie daran, dass die Korrelation nicht stagniert und es gibt keine Garantie, dass es immer wieder zurückkehren wird. Korrelation kann ändern Die Korrelationsverhältnisse von Paaren sind nicht statisch Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Interesse Raten oder Regierungspolitiken können dazu führen, dass Währungspaare im Laufe der Zeit ändern So wie die Preise sich flüssig bewegen, so dass Korrelation. Conclusion Währung Paar Korrelation ist eine zugrunde liegende Schwerkraft im Forex-Universum Wissen, dass es existiert und Änderungen gibt dem Trader ein mächtiges Werkzeug, um mit vielen zu verwenden Handelssysteme oder in einem eigenständigen System zu implementieren. Forex Korrelationsstrategie. Diese Forex-Korrelationsstrategie, die Sie hier lernen werden, basiert auf einem Verhalten, das als Währungs-Korrelation bekannt ist. Bevor ich in die Regeln dieser Währungs-Korrelationsstrategie, werde ich haben Um zu erklären, welche Währungskorrelation für die, die don t wissen. WHAT IST WÄHRUNG CORRELATION. Currency Korrelation ist ein Verhalten ex Von bestimmten Währungspaaren geplagt, die sich entweder in dieselbe Richtung oder in entgegengesetzte Richtungen zur gleichen Zeit bewegen. Ein Währungspaar soll eine positive Korrelation zeigen, wenn zwei oder mehr Währungspaare gleichzeitig in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel EURUSD GBPUSD tun dies die meisten Zeiten Wenn EURUSD Handel ist, sehen Sie auch GBPUSD Handel up. a negative Korrelation ist, wenn zwei oder mehr Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen handeln und ein gutes Beispiel ist EURUSD und USDCHF Wenn EURUSD Handel ist, werden Sie sehen USDCHF wird fallen Sie gehen entgegengesetzte Richtungen. Hier ein Beispiel für eine positive Korrelation zwischen EURSUD und GBPUSD auf dem 4hr Zeitrahmen und beachten Sie die grünen und roten Pfeile, die zur gleichen Zeit passieren. Hier ist ein Beispiel für eine negative Korrelation zwischen EURUSD USD Index Beachten Sie, dass rote und grüne Pfeil, wenn man nach oben geht, der andere geht hinunter, das ist negative Korrelation. HOW CURRENCY CORRELATION HELFT SIE HANDEL PROFITABLY. There waren Zeiten, wenn ich einen Kauf t nehmen würde Rade auf EURUSD und auch gleichzeitig einen KAUFEN Handel auf USDCHF, ohne zu merken, dass diese beiden Währungen negativ korreliert sind und ich immer in dieses Problem eingehen werde. Ein Handel auf einem Währungspaar wird rentabel sein. Und der andere Handel wird unrentabel sein. READ CCI Umgehende durchschnittliche Forex Trading-Strategie. Mein Misserfolg, die Währungs-Korrelation vollständig zu verstehen, lässt mich mit einem Handel, wo ich nicht in den ersten Platz genommen haben sollte. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES. Currency Paare Nur für positiv korrelierte Währungspaare wie EURUSD und GBPUSD. Timeframes 15 Minuten und höher, niedrigere Zeitrahmen sind nicht wirklich zuverlässig. Zusätzliche Informationen Wenn zwei positiv korrelierte Paare aus der Korrelation bei einer großen Unterstützung oder Widerstand Ebene fallen, können wir erwarten, dass eine Umkehrung Diese Umkehrung kann so klein wie 25 Pips, aber mehr als oft nicht Ergebnisse In größeren Zügen So solltest du diese Art von Setups beobachten, um um Unterstützung und Widerstand Ebenen passieren. Jetzt ist die Einrichtung hier gezeigt, basiert auf einem Supp Ort Ebene so ist es ein BUY-Setup Wenn dies geschieht auf dem Widerstand Ebene, wird es ein SELL-Setup, das genaue Gegenteil. Schritt 1 EUR USD machte eine niedrigere niedrig, während GBP USD nicht zu tun. Schritt 2 Warten auf eine Wiederholung von Die Divergenz-Swing Kein Wiederholen auftritt, so dass wir eine Limit-Reihenfolge für einen Breakout-Trade. Step 3 Eintrag wird ausgelöst Wenn Sie Port t getan, so legen Sie einen Stop-Loss an der letzten Swing Low. Step 4 Zeichnen Sie eine Faser auf der divergierenden Swing für Profit Ebenen Don t vergessen, um Ihren Halt zu brechen sogar in diesem Fall das Risiko war 35 Pips so Spur zu brechen sogar bei 25-30 Pips Wie Sie in diesem Fall alle Fib-Erweiterungen wurden für einen Gewinn von 108 Pips getroffen werden Lets sagen, Bobby Didn t wollen eine Position über Nacht halten, so dass er ausstieg, wenn der Preis begann zu konsolidieren nach dem starken up bewegen Bobby hätte 75 Pips nicht zu schäbigen Bobby. READ Forex Trading-Strategie für den Handel Die Mitte Bollinger Band. Don t forge zu teilen Diese Währungs-Korrelation Forex Trading-Strategie mit Ihren Freunden, indem Sie diese Shar Knöpfe unten. Using Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis der gesamten Portfolio s Sensitivität auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem beim Trading Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von der Andere Sobald Sie sich dieser Korrelationen bewusst sind und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre Gesamt-Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist Leicht zu sehen, wenn Sie das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar handeln würden, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide von diesen Andere Währungspaare Allerdings stammt die Interdependenz zwischen den Währungen aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind, während einige Währungspaare w Krank bewegen sich im Tandem, andere Währungspaare können sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Die Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1 Eine Korrelation von 1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen Die Währungspaare sind völlig zufällig Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, schauen wir uns die folgenden Tabellen an, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Von Februar einen Monat EUR USD und GBP USD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR USD sammelt, die GBP USD auch r hat Verbündete 95 der Zeit In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EUR USD und USD CHF ein nahezu perfektes Negativ Korrelation von -1 00 Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als der EUR USD sammelte, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil USD CHF, zum Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Falsche der Bank von Kanada Für mehr, siehe Verwendung Zinssatz Parität zu handeln Forex. Korrelationen Ändern Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Tatsache Ors sind sehr dynamisch und können sich auch täglich ändern. Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige Nachlauf Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine Klarere Perspektive auf die durchschnittliche Sechs-Monats-Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffpreisen, wie Sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen, dass EUR USD Aktien mit anderen Paaren. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Das klingt vielleicht schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, benutze einfach eine Kalkulationstabelle, wie zB Microsoft Excel Many cha Ring-Pakete auch einige freie erlauben Ihnen, historische tägliche Währung Preise, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, verwenden Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL Bereich 1 ist, Bereich 2 Die einjährige, sechs-, drei - und Einmonatige nachlaufende Lesungen geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft. 1 Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBP USD und USD JPY 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare markiert Dann füllen Sie die Spalten mit den letzten täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum aufgetreten Sie analysieren 3 Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein 4 Markieren Sie alle Daten in einer der Preisspalten, in denen Sie eine Reihe von Zellen im Formelfeld erhalten möchten 5 Geben Sie Komma 6 ein Wiederholung T Schritte 3-5 für die andere Währung 7 Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird, stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig zu aktualisieren Ihre Nummern jeden Tag, Aktualisierung einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwalten Exposure Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie verwenden Zu Ihrem Vorteil. Zunächst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig aufzuheben, zum Beispiel, indem sie wissen, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 der Zeit bewegen, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EUR USD und langer USD-CHF ist der gleiche wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn der EUR-USD-Rallye, USD CHF einen Verkauf auslösen wird. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung Auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen Da die EUR USD und AUD USD Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren Während immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, ein Los des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation Zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder Laster Versa. A Trader kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen Lets betrachten den EUR USD und USD CHF noch einmal Sie haben eine nahezu perfekte negative co Rend, aber der Wert eines Pip-Umzugs in der EUR-USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten ist. Dies bedeutet, dass Händler USD CHF zur Absicherung von EUR verwenden können USD-Exposition. Hier s, wie die Hecke funktionieren würde, sagte ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los von 100.000 Einheiten Wenn der EUR USD um zehn Pips oder Punkte erhöht, wäre der Trader unten 100 an der Position Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, vermutlich nahezu zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in - 7 60 statt - 100 Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-Offs, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Positionen diversifizieren oder alternative Paare zur Nutzung finden möchten Ihre Ansicht, es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Kenntnisse helfen Händlern, diversifizieren, hedge oder verdoppeln auf Profite. Die untere Linie Um ein effektiver Trader zu sein, Es ist wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft den Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder finden Sie alternative Paare, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre Verschiebung Trends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. The Maximale Menge an Geldern, die die Vereinigten Staaten leihen können. Die Schuldenobergrenze wurde geschaffen R der Zweite Freiheits-Bond-Gesetz. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden Handeln die US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol Für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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